매매일지

비트코인 & 이더리움 10시 기준 , K=0.6 엑셀 백테스트 결과!!

퀸트맨2020.11.25 03:39조회 수 15359댓글 0

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안녕하세요 퀀트픽입니다! 

 

최근 타임프레임 분산 지표를 활용하여 기준 시간을 10시로 수정하고 K 값 또한 수정하여 운용하고 있습니다.트레이딩뷰에서 보여주는 백테스트 데이터는 가끔 오류가 있을 수 있어서 저는 직접 데이터를 추출하여 아래와 같이 엑셀로 직접 2차 백테스트 하여 추가 검증을 종종 합니다. 

 

아래와 같이 2019년1월1일 부터 2020월 11월10일까지의 백테스트 결과를 공개해드립니다.

 

기간 = 백테스트 한 연도의 수.

CUM.P = 누적 수익률

CAGR = 연평균 수익률

MDD  = 최고 낙폭

 

***슬리피지와 수수료는 보수적으로 하기 위해서 왕복 0.5%를 응용하였습니다.

 

 

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비트코인은 2년동안 연 평균 복리 수익률은 80.55% , 

 

최고 낙폭은 -16.87%로 굉장히 훌륭한 성과를 보여주었습니다. 

 

 

001.png

 

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이더리움은 비트코인보다도 더 좋은 성과를 보여주었습니다!

 

연 복리 140%의 수익률과 최고 낙폭이 15%미만인것이 인상적이네요! 

 

 

002.png

 

실제로 트레이딩뷰에서 제시하는 백테스트 결과와 큰 차이가 없는 걸로 파악이 됩니다! 

 

향후 새로 세팅한 방법이 좋은 결과를 가져다 줄 것으로 기대하며 

 

포스팅 마무리 하겠습니다! 

퀸트맨 (비회원)
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