[07.01] 이더리움 변동성 돌파매매 전략 백테스트

안녕하세요 퀀트픽입니다 ^^ 

 

금일은 조금더 긴 시계열을 활용하여 이더리움을 변동성 돌파매매로 트레이딩 했을때와 거치시으로 매수후 보유를 했을때의 성과를 비교 분석해서 올려 드리겠습니다.

 

기간 : 2017.08~2020.06

자산군 : 이더리움 ( 바이낸스 기준) 

전략: 변동성 돌파 매매

매수 : (고가-저가) * k + 시가 (돌파시 매수)

매도: 오전 09:00에 타임커트

 

***여기서 K 값은 0.5~1.0중에 선택해서 사용합니다. 숫자가 크면 클수록 돌파해야 하는 가격이 높아지기 때문에 덜 매매하지만 그만큼 노이즈를 줄일수 있습니다. 굳이 고정 비율을 사용할필요는 없지만 백테스트 결과 0.7이 좋았습니다. 

 

 

 

우선 백테스트 결과를 보겠습니다!!

 

 

 

 

 

 

1. 보시다시피 전략데로 매매를 했다면 장기적으로 보면 상승/하락/횡보에 상관없이 꾸준히 우상향하는 그림을 볼수 있습니다. 

 

2.상승할때는 거치식 투자보다는 성과가 덜하지만 , 장기적으로 보면 결국은 횔씬 상회하는 성과를 낸다는 것을 볼수 있습니다. 

 

3. 거치식으로 투자 했다면 지금은 손실 구간 입니다. 

 

 

그 다음에는 퀀트가 가장 중요시 하는 MDD (Maximum Drawdown) 다른 말로는 '고통 지수'라는것을 참고 해보겠습니다. 

 

 

1.전략의 MDD 스트레스 테스트 입니다. MDD 데이터만 가지고 시각화 한것인데요 보시다 싶히 약 -20%에 1회 도달한 적이 있고 -8%~-10% 정도는 약 10회 정도 도달한적이 있습니다. 

 

2,이런 부분을 고려해서 투자 하실때 -10%를 뚝배기 맞아도 원래 이런 전략이라는을 인지하고 버틸수 있는것입니다. 손실을 보고 나서 금방 손실을 복구하고 장기적으로는 우상향하는 곡선을 만든다는것을 알수 있습니다.

 

 

그러면 거치식 투자와 비교 해보겠습니다!!!

 

 

 

 

전략의 MDD를 고려할때는 뭔가 엄청나 보이는데 거치식과 비교를 해보니 귀여운 수준입니다. 현재 이더리움은 고점 대비 약 -80%이네요 ㅎㅎ 과연 몇분이 이러한 손실을 감당 할수 있을까요~ 이렇게 보니 전략은 하락을 잘 방어하고 금방금방 다시 올라간것으로 볼수 있습니다. 

 

 

 

그럼 지속적으로 백테스트 결과와 유용한 자료를 올려 드리겠습니다~!!