매매일지

[07.01] 이더리움 변동성 돌파매매 전략 백테스트

퀸트맨2020.07.10 23:23조회 수 19498댓글 0

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안녕하세요 퀀트픽입니다 ^^ 

 

금일은 조금더 긴 시계열을 활용하여 이더리움을 변동성 돌파매매로 트레이딩 했을때와 거치시으로 매수후 보유를 했을때의 성과를 비교 분석해서 올려 드리겠습니다.

 

기간 : 2017.08~2020.06

자산군 : 이더리움 ( 바이낸스 기준) 

전략: 변동성 돌파 매매

매수 : (고가-저가) * k + 시가 (돌파시 매수)

매도: 오전 09:00에 타임커트

 

***여기서 K 값은 0.5~1.0중에 선택해서 사용합니다. 숫자가 크면 클수록 돌파해야 하는 가격이 높아지기 때문에 덜 매매하지만 그만큼 노이즈를 줄일수 있습니다. 굳이 고정 비율을 사용할필요는 없지만 백테스트 결과 0.7이 좋았습니다. 

 

 

 

우선 백테스트 결과를 보겠습니다!!

 

 

 

2-1.png

 

 

 

1. 보시다시피 전략데로 매매를 했다면 장기적으로 보면 상승/하락/횡보에 상관없이 꾸준히 우상향하는 그림을 볼수 있습니다. 

 

2.상승할때는 거치식 투자보다는 성과가 덜하지만 , 장기적으로 보면 결국은 횔씬 상회하는 성과를 낸다는 것을 볼수 있습니다. 

 

3. 거치식으로 투자 했다면 지금은 손실 구간 입니다. 

 

 

그 다음에는 퀀트가 가장 중요시 하는 MDD (Maximum Drawdown) 다른 말로는 '고통 지수'라는것을 참고 해보겠습니다. 

 

2-2.png

 

1.전략의 MDD 스트레스 테스트 입니다. MDD 데이터만 가지고 시각화 한것인데요 보시다 싶히 약 -20%에 1회 도달한 적이 있고 -8%~-10% 정도는 약 10회 정도 도달한적이 있습니다. 

 

2,이런 부분을 고려해서 투자 하실때 -10%를 뚝배기 맞아도 원래 이런 전략이라는을 인지하고 버틸수 있는것입니다. 손실을 보고 나서 금방 손실을 복구하고 장기적으로는 우상향하는 곡선을 만든다는것을 알수 있습니다.

 

 

그러면 거치식 투자와 비교 해보겠습니다!!!

 

 

 

2-3.png

 

전략의 MDD를 고려할때는 뭔가 엄청나 보이는데 거치식과 비교를 해보니 귀여운 수준입니다. 현재 이더리움은 고점 대비 약 -80%이네요 ㅎㅎ 과연 몇분이 이러한 손실을 감당 할수 있을까요~ 이렇게 보니 전략은 하락을 잘 방어하고 금방금방 다시 올라간것으로 볼수 있습니다. 

 

 

 

그럼 지속적으로 백테스트 결과와 유용한 자료를 올려 드리겠습니다~!!

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