위험관리 · Margin Town Academy
최대 낙폭(MDD)과 계좌 손실 회복 계산
최대 낙폭(MDD)은 계좌가 기록한 최고점에서 얼마나 크게 하락했는지 측정합니다. 단순 수익률과 달리 계좌를 유지하는 위험을 이해할 수 있습니다.
작동 원리
계좌가 1,000만 원에서 700만 원으로 하락했다면 낙폭은 30%입니다. 700만 원에서 다시 1,000만 원으로 돌아오려면 약 42.9%의 수익률이 필요합니다. 손실과 회복의 비율은 대칭이 아닙니다.
차트·거래에서 확인할 사례
옛 게시물에 나온 근거 불명 '90% 파산' 등의 통계는 사실로 재게시하지 않습니다. 거래별 위험 한도뿐 아니라 주간 최대 손실과 합산 노출을 관리하세요.
실전에서 주의할 점
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거래 전 검증 절차
기준 시간봉과 거래소, 현재 가격 구조를 확인하고 관련 지표의 공식 및 변수를 점검하세요. 진입 시나리오가 무효가 되는 가격과 허용 손실을 명시하고 수수료·펀딩비·슬리피지·유지증거금 조건까지 검토해야 합니다. 과거 차트의 해석이 미래 수익을 보장하지 않습니다.