MARGIN TOWN EDUCATION · 보조지표
볼린저밴드 스퀴즈·밴드 돌파 분석
볼린저밴드는 중심 이동평균 주위에 가격의 상대적인 변동폭을 표시합니다. 밴드에 닿았다는 이유만으로 반대 방향으로 거래해서는 안 됩니다.
개념과 핵심 계산
자주 쓰는 설정은 20기간 단순이동평균을 중심으로 상단·하단에 표준편차 두 배를 더하거나 빼는 것입니다. 변동폭이 확대되면 밴드가 넓어지고, 가격 움직임이 조용해지면 상대적으로 좁아집니다.
차트에서 확인할 예시
밴드 폭이 계속 좁아지는 스퀴즈는 최근 변동성이 낮아졌다는 의미입니다. 이후 거래량을 동반해 범위를 돌파할 수 있지만 어느 방향으로 진행할지는 가격 자체로 확인해야 합니다. 강한 추세에서는 상단·하단을 따라 움직일 수 있습니다.
흔한 오해와 거래 위험
통계적 가정을 모든 자산에 적용해 밴드 안에 항상 일정 비율로 가격이 머문다고 생각하면 안 됩니다. 레버리지 포지션에서는 손절·슬리피지·강제청산 위험이 따로 존재합니다.
실전 점검 절차
먼저 현재 거래 대상과 관찰 시간봉을 정하고, 가격의 주요 고점·저점 및 변동성을 확인합니다. 그다음 위 설명의 조건이 실제 데이터에서 충족되는지를 살펴보고 진입 가정이 틀리는 가격을 설정하세요. 거래 수수료·펀딩비·슬리피지와 강제청산 위험을 포함해 손실을 감당할 수 있는 범위인지 검토하는 것이 중요합니다.
밴드 수축 뒤 어느 방향으로 갈까
밴드가 좁아졌다는 사실은 최근 변동성이 낮아졌음을 보여주지만 돌파 방향까지 알려주지는 않습니다. 상·하단 어느 쪽에서 종가가 유지되는지 확인해야 합니다. ATR은 변동폭을 다른 방식으로 측정하므로 두 값의 의미를 구분해 보세요.